Wie die empirischen Renditen des DAX zeigen (Test von T. Zimmerer) geht die Strategie auf, aber sie hat ihren Preis. Zu beachten ist, dass insbesondere bei sehr hohe Renditen im DAX, die Renditen der CPPI-Strategie teilweise sehr gering ausfallen. Die Fragen, die sich hier stellen und die ich später beantworten werde, lauten: Woran liegt das und kann dies umgangen werden?